Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da duygudurumun yüksek ve düşük olduğu dönemlerdeki pay getirilerinin zamansal tekrar ve ters dönüş eğilimleri ile duygudurum betasının pay fiyatlamadaki rolünü incelemektedir.
Bu araştırma raporu, Türkiye’deki bankaların yurtdışı iştiraklerinin sayıları, büyüklükleri ve finansal rasyolarında zaman içerisinde gerçekleşen değişimler ile ülkeler bazındaki dağılımlarını incelemektedir.
Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’daki payların günlük getiri dağılımlarından hesaplanan ortalama çarpıklık ve Borsa İstanbul pay endeksinin günlük getirilerinden hesaplanan piyasa çarpıklık istatistikleri ile gelecekteki endeks getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Bu rapor, Türkiye bankacılık sisteminde kadın istihdam oranlarındaki eğilimleri ve bu oran ile banka performansı ve riski arasındaki ilişkileri incelemektedir.
Bu araştırma raporu, çeşitli pay fiyatlama faktörleri ile Borsa İstanbul’daki pay portföyleri getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Bu araştırma raporu, 2010 ve 2019 arasındaki bir örneklem döneminde, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen ilk halka arzlar ve ilk günkü fiyatlama dinamiklerini incelemektedir.
Bu araştırma raporu, Borsa İstanbul’da işlem gören paylar için çeşitli likidite ölçütleri hesaplamakta ve bu ölçütlerle gelecekteki pay getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Bu araştırma raporu, Türkiye’deki özel sektör borçlanma araçları piyasasının genel görünümünü sunmakta ve bu araçların ihracının pay piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedir.
Bu araştırma raporu, uluslararası piyasalarda belgelenmiş 15 pay getirisi anomalisini Türkiye bağlamında incelemekte ve çeşitli firma özellikleri ile beklenen pay getirileri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.
Bu araştırma raporu, dört farklı yatırım aracının Türkiyeli yatırımcıların optimal portföylerinde edindikleri ağırlıkların tarihsel değişimini incelemektedir.
Bu araştırma raporu, çeşitli ülke pay endekslerinin göreceli performanslarını farklı risk ölçütleri ve örneklem dönemleri kullanarak incelemektedir.
Bu araştırma raporu, alıcı veya satıcı olarak bir birleşme veya devir işlemi gerçekleştirmiş halka açık Türk şirketlerin işlem sonrası dönemde hisse senedi performansını incelemektedir.
Bu araştırma raporu, çeşitli genel ve sektörel BIST pay endeksleri ile ABD doları, Euro, altın ve S&P 500 endeksi gibi alternatif yatırımların riske göre düzeltilmiş performanslarını karşılaştırmaktadır.
Copyright © 2016 CEF | Center of Excellence in Finance Tüm hakları saklıdır..
SERTİFİKA PROGRAMLARI
YOUTUBE
TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
TWITTER
LINKEDIN
